Взаємозв’язок ліквідності та кредитного ризику банків

Abstract

Магістерська робота на здобуття ступеня вищої освіти магістр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Проведено аналіз наукових праць та досліджень фахівців щодо визначення основних дефініцій поняття банківського ризику, ліквідності та кредитного ризику, методів їх оцінки і підходів до ефективного управління. Основне питання приділено проблемі взаємозв’язку між кредитним ризиком і ліквідністю. Зв'язок був досліджений на прикладі восьми найтиповіших банків – представників чотирьох груп, поділених за структурами власності. Здійснено оцінку наявності та сили взаємозв’язку між кредитним ризиком і ліквідністю на основі кореляційного аналізу за даними 8 типових банків (по 2 з кожної групи) протягом 2018-2019 рр., щомісяця. Визначено основні тенденції при введенні нових показників ліквідності за міжнародними стандартами Базель ІІІ. Обґрунтовано доцільність застосування інтегральних показників ліквідності та кредитного ризику, що відображає наявність прямого сильного зв’язку між ними по всій банківській системі. Прямий зв'язок підтвердився у банках з іноземним та приватним капіталом. У групі державних банків зв'язок виявився оберненим. Це дозволило розробити рекомендації щодо мінімізації кредитних ризиків, встановлення оптимального рівня ліквідності для забезпечення фінансової стабільності банків.