Управління банківськими ризиками

Abstract

У магістерській роботі було досліджено управління банківськими ризиками в п’яти системно важливих банках України: АТ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ «ПУМБ». Аналіз управління ризиками в банках було проведено на основі фінансових ризиків, таких як кредитний ризик, валютний ризик, процентний ризик, операційний ризик та ризик ліквідності за 2018-2022 роки. За кожним видом ризику за кожним банком була розглянута тенденція зміни обраних показників. Було встановлено, що кожен системно важливий банк має власні сильні та слабкі сторони, які виражені в незадовільних результатах дослідження управління окремими ризиками. Загалом було отримано задовільні результати, які свідчать про стабільність та ефективність системи управління ризиками в даних банках. Були побудовані моделі впливи кожного ризику на фінансовий результат банку. Таким чином було встановлено, що найсильніше на фінансовий результат банку впливають валютний ризик, процентний ризик та ризик ліквідності. На основі цього було побудовано прогноз на 2023-2024 роки та встановлено, що за інших рівних умов, банки будуть демонструвати стабільний результат. Banking risk management is an important element of any bank's work. The efficiency of its work and the bank's financial results depend on the quality of the risk management policy in banks. The purpose of the master's thesis is to analyze risk management in commercial banks of Ukraine and develop proposals for improving this process. The master's thesis examined banking risk management in five systemically important banks of Ukraine: Privatbank, Oshchadbank, Ukrsibbank, Raiffeisen Bank, PUMB. The analysis of risk management in banks was conducted on the basis of financial risks such as credit risk, currency risk, interest rate risk, operational risk and liquidity risk for 2018-2022. For each type of risk, for each bank, the trend of changes in the selected indicators was considered. It was established that each systemically important bank has its own strengths and weaknesses, which are expressed in the unsatisfactory results of the study of individual risk management. In general, satisfactory results were obtained, which testify to the stability and effectiveness of the risk management system in these banks. Models of the impact of each risk on the financial result of the bank were built. Thus, it was established that currency risk, interest rate risk and liquidity risk have the strongest influence on the bank's financial result. Based on this, a forecast for 2023-2024 was built and it was established that, other things being equal, banks will demonstrate a stable result.