Фактори динаміки ліквідності банків

Abstract

Досліджено економічну сутність і значення «ліквідності банку» з метою формування однозначного розуміння цього поняття. Досліджено сучасні підходи, на яких ґрунтується визначення факторів ліквідності банків. Встановлено, що вітчизняні дослідження корелюють своїми результатами з дослідженнями закордонних авторів. Проведено систематизацію сучасних підходів до групування факторів ліквідності банків за авторами. Спираючись на попередні дослідження, здійснено частотний аналіз факторів ліквідності банків. Зазначено напрямки їх дії та подано головні внутрішні та зовнішні фактори, що мають прийматися до уваги під час управління ліквідністю банку. Визначено ознаки, які прямо чи опосередковано впливають на рівень ліквідності малого банку. Досліджено фактори, що формують ліквідність групи українських банків з приватним капіталом. Проведено аналіз динаміки показників ліквідності для групи банків з українським приватним капіталом за 2012-2017 рр.. Виявлено, що нормативи ліквідності встановлені НБУ і фактори, які включені для їх розрахунку з погляду безпеки, не враховують специфічні фактори для даної групи банків. Було встановлено, що саме в частині короткострокової ліквідності є найбільша загроза, так як цей показник визначає мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року. З метою виявлення ступеня впливу факторів ліквідності банку на показник короткострокової ліквідності банків було побудовано за допомогою кореляційно-регресійного аналізу економіко - математичну модель на основі середніх за 2012-2017 рр. для 7 банків групи з приватним українським капіталом. Результати аналізу дали змогу визначити, що запропонована модель є значущою і адекватною. В результаті дослідження було виокремлено особливості вітчизняних банків з приватним капіталом та визначено специфічні фактори їх ліквідності. Визначено область використання результатів, встановлено їх відповідність дослідженням, що проводилися іншими авторами у попередні періоди, а також окреслено перспективи подальших наукових пошуків. Модель може бути рекомендована для практичного використання. Існує багато перспектив продовження дослідження в цьому напрямку, включення в модель більше специфічних факторів притаманних для групи банків з приватним українським капіталом.